浅谈我国城市商业银行风险管理

　　 论文 关键词：商业银行；信用风险；利率风险；操作风险

　　论文摘要：风险管理是我国商业银行经营管理中最主要的任务之一。针对当前我国商业银行风险管理效果不佳的问题，结合我国现实需要，提出利用加强城市商业银行风险管理的措施，为商业银行信用风险管理者的管理工作提供 参考 。
　　
　　
　　自商业银行产生，风险就与之相伴、形影不离。随着银行业务的不断 发展 和市场竞争的加剧，银行业风险也呈现出复杂多变的特征。 金融 是 现代 经济 的核心，银行业则是金融业的重要组成部分，随着人们对金融风险的重视和认识的加深，国际银行风险管理的内涵和理念不断深化，水平也在不断提高。

　　(二)构建商业银行内部评级体系
　　关于内部评级体系的建设，我国商业银行在借鉴国外成功经验的同时，还应坚持三条基本原则：一是配套建设原则。新资本协议所要求的内部评级法不是简单地开发一套评级系统，而要将内部评级方法和系统工具切实运用到业务流程中去，使之发挥决策支持作用，所以irb实施过程中应坚持管理制度与系统平台同步推进、配套建设的原则。二是自主开发原则。尽管巴塞尔协议将内部评级法作为资本监管的主要方式，但就内部评级体系而言，它首先是银行从事风险管理的一项工具，具有较强的针对性和特定性。内部评级体系只有与银行自身业务特点相匹配，才能发挥风险指引的作用。因此，具备条件的银行应立足于自主研发，同时辅之以外部技术支持。三是持续优化原则。随着银行业务不断丰富和 发展 ，信用风险的范围和特点也在发生变化，对内部评级体系必须不断加以改进和完善，以适应日益提高的风险管理要求。为此，银行应配备一支专业化队伍和专门的机构，负责内部评级体系的运行、维护、升级和创新。建立起适合国情的内部评级体系，并在实践中不断修正和完善。
　　(三)建立 科学 的信用风险管理模式
　　信用风险管理要是能够有效地被执行，除了制定适当的信用风险管理的政策与适时监督银行整体的风险外，更为积极的一种方法就是促使信用风险管理的理念深植于商业银行的组织文化中。同时要建立科学的信用风险管理体系。首先要建立起全面的风险管理的模式。其次要构建完整独立的、纵向式的信用风险管理体系。还要完善信息系统建设。建立和完善信息系统及有效的交流渠道，要使信息系统的开发具有前瞻性和连续性，使信息系统能够涵盖银行所有的业务活动，并具有准确性和一致性，充分满足银行风险管理的需求。另外建立社会信用体系也是一种使守信者受到鼓励。失信者付出代价，保证市场 经济 的公平和效率的有效方法。
　　(四)建立存款保险制度
　　中央银行在保护存款人利益方面有十分重要的作用，如资金援助、监管、接管、破产、清算等。但这些措施对保护存款人利益而言是间接的，即首先保护商业银行功能，在此前提下保护存款人本息安全。同时，这些措施有许多负效应，缺乏对存款人利益的实质保护，防止挤兑的效果差，而保护存款人利益对稳定 金融 体系又至关重要，因此，20世纪30年代大危机后，美国率先建立起存款保险制度。实践证明，该制度在保护存款人利益、增强公众对银行业的信心、防止挤兑和连锁破产、稳定金融体系方面有中央银行不可替代的作用。到目前为止，几乎所有的发达国家和部分发展