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基于VaR的金融风险度量研究目录中文摘要II目录1.1选题背景、研究目的和意义1.2国内外研究现状1.3研究内容、方法及思路，创新VaR的基本原理2.1VaR的产生背景2.2VaR的定义2.3原理方法和模型112.3.1历史模拟法112.3.2方差—协方差法132.3.3蒙
VAR模型与企业外汇风险测量论文导读:：对于进入世界市场的企业而言，汇率的波动会影响其最终的收益。对企业来说，如何清楚地了解其所持有的外汇可能带来的损失，是风险管理的第一步。在本文中，笔者将运用VAR方法，帮助企业选择合适的外汇比例...
基于VaR的金融风险度量与管理,VaR,回报率,收益率,投资组合,金融风险度量。受经济全球化和金融一体化、竞争与放松管制以及金融创新和技术进步等因素的影响,全球金融市场发生了基础性和结构型的变化,规模...
VAR模型与企业外汇风险测量论文导读:：对于进入世界市场的企业而言，汇率的波动会影响其最终的收益。对企业来说，如何清楚地了解其所持有的外汇可能带来的损失，是风险管理的第一步。在本文中，笔者将运用VAR方法，帮助企业选择合适的...
第一节边际VaR、成分VaR和增量VaR的概念第二节边际VaR、成分VaR和增量VaR的估计第三节实证分析参考文献后记【参考文献】：期刊论文[1]VaR模型的反馈检验方法[J].李继祥,郭多祚.贵州财经学院学报.2003(04)[2]沪、深股市收益率风险的极值
攻读硕士学位期间公开发表的论文.第66页.本篇论文共66页，点击这进入下载页面。.更多论文.VaR方法在沪深股市风险度量中的应用.小额贷款公司客户的风险评估研究.我国股指期货风险管理研究.基于宏观与微观综合影响因素的房地.国际黄金价值研究.
VAR方法在某大型外贸企业风险管理中应摘要:由于市场价格波动导致资产损失是大宗商品贸易企业经营中所面临的一个最主要的风险,如何定量、系统地管理这种风险对我国的大宗商品贸易企业提出…
风险评价的VaR方法简介邓一硕关键词：VaR;金融;风险管理风险管理作为商业银行维持其正常经营的重要手段，19世纪初就已在世界范围内得到共识。西方发达国家早已建立起一套成熟的风险管理体系，其运作的依据通常都是某种统计或者数学...
VaR模型在我国证券投资基金风险管理中的应用研究,证券投资基金,风险管理,VaR,ARCH。近年来,我国证券投资基金发展迅猛,基金总规模和数量都快速增长,已经为成我国证券市场的重要组成部分。然而,由于我…
摘要：VaR(ValueatRisk)或称风险价值法是近年来新出现的金融风险管理工具,是一种利用统计思想对金融风险进行估值的方法.在短短的过去几年中,VaR已受到越来越多的重视和得到广泛的应用,成为一种常用的市场风险度量技术.尤其在金融衍生工具的风险度量方面,运用它来评估和管理个别资产或资产...
基于VaR的金融风险度量研究中文摘要2008年,华尔街五大投行悉数倒塌,美国房地产市场快速发展引发的次贷危机逐步演变为全球性金融危机,全球经济经历了上世纪...
论文>毕业论文>风险评价的VaR方法简介)风险评价的VaR方法简介2009/09/29关键词:VaR,金融,风险管理分类:金融学作者信息:来自中央财经大学;统计学专业...
发电企业论文:发电企业风险评估与风险管理探析发电企业,,,风险评估,,,系统风险,,,VaR文,,,,,发电企业论文:发电企业风险评估与风险管理探析【中文摘要】电...
风险评价的var方法及应用下载积分:1000内容提示:分类号:O212密级:公开UDC:519.2学校代码:11065硕士学位论文风险评价的VaR方法及应用邵明川指导教师...
金融风险管理的VaR方法及其应用-毕业论文【Word版】下载积分:1000内容提示:目录一、VaR方法的产生...3二、VaR的定义...
为了避免这样的情况发生,我们必须要明确的量化风险、评估风险,因此计算VaR是最简单、明确的一种方法,所以风险价值的概念产生了。19453随后,到了20世纪90年代的...
一个主要的风险度量方法就是VaR,即风险价值,VaR方法使得金融产品或组合的风险能够用一个可与其收益匹配的简单的数字来表示,方便地度量金融市场的风险水平。本文介绍了VaR的一...
金融市场风险VaR方法的研究-概率论与数理统计专业论文.docx,摘要VaR(Value摘要VaR(ValueatRisk)是最近几年才发展起来的一种风险测量技术,因其具有简洁、综...
一、VaR方法的历史演变通常,人们将风险定义为未来净收益的不确定性。名义值法,即如果起初投资的成本为W,便认为投资风险为W,其可能会全部损失。敏感性方法,是...
如何在提升商业银行自身的市场竞争力的同时增强银行本身的抗风险能力,现成为众多商业银行经营管理的核心内容。二、文献综述(一)国外文献综述1952年哈里马克...