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VaR模型及其在金融风险管理中的应用进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的开发创新，使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争，从而导致各金融机构的经营管理发生了深刻的变化。
VaR模型在我国证券投资基金风险管理中的应用研究,证券投资基金,风险管理,VaR,ARCH。近年来,我国证券投资基金发展迅猛,基金总规模和数量都快速增长,已经为成我国证券市场的重要组成部分。然而,由于我…
山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
VAR模型金融风险管理论文一、VAR模型的基本内容从这种模型运行的过程中可以看出,其基本内容可以表现在两个方面:第一,将金融工具以及资产等进行组合,将风险具体化为可以相互比较的两个数字,因此,可以清晰明了地对市场的风险进行明确。
VAR方法在某大型外贸企业风险管理中应摘要:由于市场价格波动导致资产损失是大宗商品贸易企业经营中所面临的一个最主要的风险,如何定量、系统地管理这种风险对我国的大宗商品贸易企业提出了严峻的挑战。.VAR方法为企业迎接这一挑战提供了较好的解决...
基于VaR的金融风险度量与管理,VaR,回报率,收益率,投资组合,金融风险度量。受经济全球化和金融一体化、竞争与放松管制以及金融创新和技术进步等因素的影响,全球金融市场发生了基础性和结构型的变化,规模...
摘要：近年来,巴林银行,长期资本管理公司等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至的案例,使得无论金融机构还是监管都日益重视对市场风险的管理.与传统风险测量技术相比,VaR模型体现了更大地适应性和科学性,并且已得到大多数金融机构的认可.文章主要对VaR模型的概念,VaR模型的计算...
VaR作为先进的风险测量方法,同时也是国际金融监管工具,将VaR引入我国金融机构是势在必行之举,特别是处于潜在金融风险最大领域的股票市场,不可避免的成为金融风险管理的重点。本论文以股票型基金投资组合作为研究目标,建立相应的VaR模型,进行VaR风险
[5]VaR基本原理、计算方法及其在金融风险管理中的应用[J].周革平.金融与经济.2009(02)[6]VaR风险控制的银行资产负债管理优化模型[J].王际科,迟国泰,洪忠诚.哈尔滨工业大学学报.2009(02)[7]基于VaR的银行资产投资优化分析[J].徐婕,雷芬.经济与管理
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KEYWORDS:ValueRisk;theMeasureRisk;MonteCarloSimulaton;ConvertibleBonds广东海洋大学2009届本科生毕业论文可转换债券的VaR风险分析信息与计算科学,...
一,引言自20世纪70年代以来,金融风险管理技术在金融动荡的压力下发展尤为迅猛,全球化的金融机构兼并和混业经营浪潮也对金融风险管理的发展提出了更高的要求.20世纪90年代中期...
VaR模型提供了衡量市场风险和信用风险的大小,不仅有利于金融机构进行风险管理,而且有助于监管部门有效监管。以下是学习啦小编为大家精心准备的:基于VaR模型对我...
基于VaR的商业银行风险管理研究文献,目前,主要体现在商业银行监管、商业银行资本管理和商业银行信用风险与操作风险管理三个方面,旨在尽可能地寻求利用市场工具和市... .new-pmd.c-abstractbr{display:none;}更多关于var与风险管理论文的问题>>
内容提示:文章编号:1009—9190(2001)5—0044—07VaR体系与现代金融机构的风险管理vARSYsTEMANDlusKMANAGEMENToFMoDERNFINANclDlNSTITUTE陈忠阳vaR(valuea...
【摘要】:随着我国债券市场规模的不断扩大,债券品种的不断增多,债券投资的风险控制越来越值得关注研究。论文依照国际风险控制标准,研究各种债券投资组合的VaR风险管理方法,这...
中国硕士学位论文全文数据库前1条1林美艳;金融市场风险管理新方法—VaR的计算与实证分析[D];西安理工大学;2004年【二级引证文献】中国硕士学位论文全文数据库前1条...
论文查重开题分析单篇购买文献互助用户中心金融风险管理的VAR方法及其应用来自维普网喜欢0阅读量:940作者:郑文通展开摘要:金融风险管理的VAR方法及其应用郑文通VAR(Value...
9金雁;;油船运价VaR风险度量研究[J];武汉理工大学学报(交通科学与工程版);2010年02期10李娜;李敏;;压力测试在风险管理中的应用[J];技术经济与管理研究;2006年04期中国博士...
1.3选题目的和意义VaR方法是各界人士在不断地坚持与探索中研究出来的风险管理技术的新方法,非常受国际金融界的欢迎且被各类专门从事金融风险管理工作的机构或部门所采用,是一...