业界专家发表的论文

Jurnal of Finance自诞生以来引用次数最高的50篇文章，由美国金融学会主办的学术杂志《金融学杂志》（Journal Of Finance），主要刊载金融理论及投资、货币、银行、保险和金融市场等方面的文章。该刊目前由美国出版商Wiley-Blackwell代美国金融学会出版。2008年影响因子：4.018，在ISI 同类48 本期刊中排名第1，是金融领域同时也是经济领域被引用最多的期刊之一。自1946年创刊以来，《金融学杂志》发表了众多广受关注的论文，其中一些可谓经久不衰，对金融理论和金融实务产生了重要影响。日前，该刊编辑特意筛选了《金融学杂志》自诞生以来引用次数最高的前50篇文章，供诸位读者参阅。Harry Markowitz发表于1952年3月刊的论文《证券组合选择》，后来成了证券组合管理理论的基石；1961年，William Vickrey发表于该杂志的文章，对拍卖做了经典的分析。一年后，William F. Sharpe发表了《资本资产价格：风险条件下的市场均衡理论》一文，与Lintner等人的研究，共同发现了资本资产定价模型；1970年5月，Eugene F. Fama发表了《有效市场：理论与经验研究的评论》，正式提出了有效市场假说；四年后，Robert C. Merton发表了《企业债务的定价》，用期权定价模型解决了企业的定价问题；世纪末，Andrei Shleifer在该刊发表了对公司治理的研究，此文至今仍被大量引用…刚开始读美国金融体系的时候，写格林斯潘的一篇Understanding the Greenspan Standard。去年诺奖得主Fama合著的两篇《The Cross-Section of Expected Stock Returns》（1992）和《Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests》（1973），关于CAPM的经典。推荐的一篇文章，“Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies” Eugene F. Fama; Kenneth R. French The Journal of Finance, Vol. 51, No. 1. (Mar., 1996), pp. 55-84.简直就是做资产定价实证的模板

药品问世后，吴英萍教授又将传统中医理论与现代高科技有机结合，将药物疗法、心理疗法、物理疗法、营养调理、功能锻炼综合运用，创建了“英平风湿骨病治疗体系”。据临床观察统计，运用这一疗法，其有效率达98%，已为国内外60余万例风湿、类风湿、强直性脊柱炎等风湿病患者解除了病痛。这一疗法被业界专家们称为“绿色综合疗法”，吴英萍教授也被人们誉为“当代女华佗”，并获得了世界传统医学终身成就奖。多年来，吴英萍先后在国内外学术论坛发表论文20余篇，编著了《实用临床风湿性疾病诊疗指南》、《吴英萍实用风湿病学》、《风湿病治疗与保健》等专著，累计达160余万字。吴英萍治疗风湿骨病的科研成果轰动了全军，获得了全军首届科技成果奖，经空军第七飞行学院和沈阳军区空军批准，她先后荣立三等功二次，二等功一次。经过 20 多年临床的成功实践， 吴英萍 教授矢志不移地从事风湿病研究的科研成果获得了国家级科学技术进步奖，研治的“一种治疗类风湿关节炎、强脊炎药物及制备方法”、“顽痹消胶囊”、“一种治疗骨质疏松症的药物及制备方法”、“手象全息诊疗仪”等先后获国家专利。创立了主体、客体、免调、外治、功能之“五要素”；激惹、截断、清源、纠变、扶正之“五层次”；血氧疗法、免调疗法、钙酸疗法、药浴疗法、物理疗法为一体的别具一格的治痹方法。 吴英萍 教授治疗风湿骨病已形成了集“药物治疗、心理治疗、物理治疗、营养调理、功能锻炼”于一体的“英平风湿骨病治疗体系”，据临床观察统计，运用这一体系治疗风湿骨病，其有效率达 98.0 %、治愈率为 55.8 %，已为国内及美国、日本、泰国等国家和港、澳、台地区的 52 万多例风湿、类风湿病、强直性脊柱炎、股骨头坏死、腰椎间盘突出症、痛风等风湿病患者解除了病痛，在中西医结合治疗风湿病领域取得了突破性进展。被业界专家们称为“绿色综合疗法”。 英平风湿骨病治疗体系 立论具有独创性；诊治手段具有科学性；高品质国药准字药品拥有国家专利；具有系统化的综合理疗手段；可以收到一石百鸟的多重疗效；科学组合的服务保障体系更使这一治疗体系的疗效有了可靠的保证。吴英萍 教授在风湿骨病治疗领域取得的显著成就和对社会的突出贡献，得到了社会的广泛赞誉。人民日报、中央电视台、解放军报、光明日报、科技日报、健康报等多家全国重要媒体，相继多次介绍了她研究风湿病的突破性科研成果，报道了她心系广大风湿病患者、攻克风湿病顽疾的先进事迹。

我按照topic而不是不按照citation选择，因为一些高引用率的比较老，或者说太经典了，已经被简化为教科书了。首先是方法的文章，学好方法，用起来放心。然后是factor方面的文章。然后是market efficiency，好多asset pricing的reading list都会涉及，但是也有很多不会讨论，其实没啥问题，感觉只是一个对市场的理解。value and momentum，liquidity，asymmetry和主要的anomaly都是比较重要的，一般的业界量化也会用。最后就是fund方面的文章，我觉得和其他的factor，anomaly文章有一些区别。anomaly方面文章来源自之前课上的reading list（asset pricing. empirical asset pricing, empirical finance），fund方面来源自正在上的课的syllabus（theory of asset pricing。因为老师是做hedge fund的，所以要读一些重要的fund文章。）。另外还有一些是之前自己看过的，觉得不错所以一直记得。