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如：文献delta套期保值，文献期权、股票组合的保值，文献在投资组合方面的研究。下面简单介绍一下delta期保值，在对BlackScholes公式进行分析时，我们建立了一个包括期权及其标的资产头...
基于Delta中性的50ETF期权套期保值策略研究.【摘要】：2015年2月9日,经由我国证监会批准,上证50ETF期权合约(证券代码:510050)在上海证券交易所正式上市交易。.作为我国的第一支期权产品,上证50ETF期权的正式上市交易开启了我国金融市场的“期权时代”。.而期权...
股指期货与股指期权套期保值组合的Delta中性动态模拟要：沪深300股指期货的推出，在为市场提供套保工具和流动性的同时，也带来新的风险。本文运用同一指数的股指期权与股指期货组成多种动态套期保值组合，分析股指期货的风险对冲策略。
毕业论文关键词：期权交易策略套利套期保值delta动态对冲TheempiricalanalysisofoptionstradingstrategyAbstract:ThispaperbasedonthewholetruthsimulatedtradingcarriedoutinDecember2013bytheShanghaiStockExchangestockoptionsandShanghai50ETFoptionstradinglaunchedofthe2015.
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四、期权的套期保值策略-13（一）保护性的套期保值策略-13（二）抵补性的套期保值策略-14（三）动态delta中性对冲策略-15（四）delta动态对冲策略实证分析-161.研究对象-162.delta动态对冲模型及参数设置-163.delta动态对冲过程-184.delta动态对冲
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静态delta中性对冲同等量对冲相比，操作略为复杂，但如果操作得当，能够更好覆盖套期保值期间的现货价格风险。3.动态delta中性对冲期权价格与标的资产价格收益曲线的非线性，导致了期权delta是不断变动的。
试论企业套期保值首先，必须明确套期保值(Hedge)是什么？套保指的是把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
期权套期策略.docx,期权套期策略内容摘要：本文运用随机分析原理导出著名的期权定价公式Black-Scholes公式；讨论了决定期权价格的几个参数对期权价格的影响，即期权的敏感度Delta、Gamma、Rho、Vega、Theta及其经济含义；详细论述了...
第29卷第7期(下)2013年7月赤峰学院学报(自然科学版)JounarlofChifengUniversity(NaturalScienceEdition)V01.29No.7Ju1.2013基于delta套期保...
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(2)Delta对冲策略的动态模拟和效果验证部分,此部分的创新点有:第一,利用Delta对冲策略、Delta-Gamma对冲策略以及DeltaGamma-Vega对冲策略对上证50ETF期权对其标的进行套期保...