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发布者：百点击量：424发布时间：2021-11-116:13项目关键词：GARCHVaR项目描述：项目描述对承接人的要求：熟练使用STATA所需技术：GARCH模型，VaR计算完成时间：2021年11月4日完成标准：得到论文作业的基础回归结果
Doc-006C9G;本文是“金融或证券”中“期货”的的论文参考范文或相关资料文档。正文共5,288字,word格式文档。内容摘要:第一章绪论12-17,第二章金融风险度量策略...
基于GARCH模型的VaR方法的实证.doc11页内容提供方:行业资料大小:21KB字数:约5.5千字发布时间:2019-04-10浏览人气:19下载次数:仅上传者可见收藏次...
浅析基于GARCHVaR模型的股指期货风险度量实证研究文档信息主题:关亍论文中的毕业论文”的参考范文。属性:Doc-02BVE8,doc格式,正文6054字。质优实惠,欢...
浅析基于GARCHVaR模型的股指期货风险度量实证研究的论文浅析基于GARCHVaR模型的股指期货风险度量实证研究的论文【摘要】本文针对我国股指期货的风险问题进...
法律论文:浅谈基于GARCH-VaR模型的股指期货风险度量实证分析.docx,法律论文:浅谈基于GARCH-VaR模型的股指期货风险度量实证分析【摘要】本文针对我国股指期货...
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但总感觉这样做有很多的问题，忘高人指点，也希望在Garch计算VaR方面同大家一同学习和进步。改日等我的...
中国股票市场的收益率具有厚尾性,可以利用GARCH模型中的条件方差来度量其VaR。我们运用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VaR方法对深圳股票市场与上海股票市...
指数、深圳成分指数作为研究对象,对这些指数的收益率序列进行正态性检验、平稳性检验、ARCHLM检验,检验后发现这些市场的收益率序列具有尖峰后尾性、分布是较平稳的、并且具...
毕业论文.基于garch和var的证券投资基金市场风险模型下载积分:1000内容提示: 毕业设计(论文)题目基于GARCH和VaR的证券投资基金市场风险模型学...