风险资产的一般定价模型. 冯建芬 陈典发. 【摘要】： 研究了连续时间下风险资产的一般定价模型.利用时间-风险折现方法实现了风险资产在实际测度下的定价,并给出其具体的价格表达式. 下载App查看全文. 下载全文 更多同类文献. PDF全文下载. CAJ全文下载. ( 如何 ...
因此，传统金融学理论认为投资者会分散投资，从而使得非系统性风险不会对整体经济有太多影响。但大量的实证研究表明现实并非如此，很多投资者并没有分散投资，而非系统性风险对资产定价、企业投融资，甚至宏观经济都有重大影响。
资本资产定价套利理论. Journal of Economic Theory ( IF 1.458 ) Pub Date : 1976-12-01 , DOI: 10.1016/0022-0531 (76)90046-6. Stephen A Ross.
论文链接：Stefano Giglio, Bryan T. Kelly & Johannes Stroebel, 2020， Climate Finance，NBER气候问题是我们这个时代面临的最大挑战之一，它不仅会影响人类的健康，而且也为经济金融系统带来巨大风险。 …
摘要： 以债权资产的定价确认为例,从债权人对风险资产的评价方式入手,提出了对不良资产进行风险定价的几种参考方法,指出了现行的债权资产定价方式存在的不足,并对提高不良资产处置效率,改进不良资产价值确认机制,提出了几点思考和建议.
管理评论杂志2019年第12期融资租赁资产流转风险定价研究---以普通乘用车辆融资租赁合约售后回租为例. 本论文发表于管理评论杂志，属于经济相关论文范文材料。. 仅供大家论文写作参考。. .12.023引言融资租赁是出租人根据承租人对租赁物和供货商的要求，出资 ...
现有国际资产定价文献主要集中于外汇风险与其他市场分割因素，本文与Ready等(2017)和Richmond(2019)等研究一致，通过国际贸易市场与国际资产市场的联系探寻定价因素，是对该领域的有效 …
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胡杏的研究领域主要包括实证资产定价，重点关注资产流动性、信贷风险以及金融危机。她在 Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, and Critical Finance …
股票组合的回报随组合的网络中心度提高而提高,网络视角的风险测度对股票回报具有显著的解释能力,不仅包含资产定价模型中的系统性风险,而且能够解释个股的特质风险,是更全面的风险测度。本文提供了新的风险测度方法,拓展了资产定价的研究视角。 （共22页)
资本资产定价模型中市场风险溢价参数的测算分类号F275[经济管理—企业管理]引文网络相关文献参考文献11中国资产评估协会编..企业价值著作权商标实物期权评估准则讲...
最近用美国数据做了一个定价的研究，资产定价方面国外那些期刊比较好发。
5.FamaandFrench提出的三因素模型至关重要，在全世界所有市场上都证明是有用的。而且目前被证明是中国最优风险定价模型。一、资产定价：往世今生1、资产定...
阶矩的灾难风险模型对于灾难风险参数选择过于敏感的问题;3)习惯形成显著改善了资产价格高阶矩近似的效果,削弱了高阶矩信息(四阶矩以上)对资产定价的影响.最后,考察了该模型在...
胡杏的研究领域主要包括实证资产定价，重点关注资产流动性、信贷风险以及金融危机。她在JournalofFinance,JournalofFinancialEconomics,JournalofFinancialandQuantitati...
本文为《金融学术研究能力提升》系列讲座第二辑(第一辑专题部分可见文末链接),主要是金融学领域各个主流期刊主编讲述的实操性内容,我将各位专家的宝贵建议分为论文和基金申请两个部...
4.期限定价现有文献记载了股票价格延迟的异质性,暗含依赖于投资期限的资产风险。本文研究了跨越投资期限的定价风险因素。调节企业特征的期限因素暴露揭示了除...
【摘要】:本文提出并证明了基于风险基金的CAPM模型。基于风险基金的CAPM模型描述了资产的收益与风险之间的线性关系,其中资产的风险定义为资产收益率与风险基金收益率的协方...
【摘要】:本文在控制市场和公司规模等因素的基础上,检验了中国A股市场中具有融资约束的公司股票是否具有更高的风险和预期收益率。实证结果显示,融资约束通过影响公司的系统风...
所以可抵押资产有一定的对冲风险的功能,拥有可抵押资产多的公司风险相对更小。而那些拥有更多不可抵押资产的公司,例如拥有很多无形资产的公司,经济下行时很难进行抵押借贷来对冲,所...