为了避免股票市场中因子之间复杂非线性关系引起的多因子选股模型过拟合现象,基于因子偏离度对股票因子数据进行分析,筛选影响股票收益率的有效因子,通过梯度提升树对股票影响因子的权值进行不断调整和分析,建立一个DEV-GBDT量化选股模型,再根据基于因子偏离度的GBDT多因子选股模型的预测结果 ...
基于决策树的股票多因子优化模型策略研究. 摘要 近年来,对量化交易的研究渐渐发展,但是我国的市场波动性大,对量化交易产生的一些影响,且投资组合受宏观,市场等因素的影响,使大家越来越关注因子的配置上。. 本文的核心思想是遵守市场的变化规律,顺势而行 ...
多因子过程分析及SCGMmu（1,h）预测模型. 摘要 解决“贫”信息、多因子预测问题，通常有很大的难度．文中基于多因子过程分析构造了SCGmu (1,h)预测模型．理论证明和示例表明，该模型计算量少，拟合和预测效果相当好．. It is usually very difficult to solve the …
多因子选股模型在中国股票市场的实证分析-随着量化投资概念在世界各地兴起,量化投资也越来越多的受到中国证券业界的关注。与此同时,量化投资的思想和理念已经逐渐被市场所接受,开始成为证券业界研究的热点问题。虽然量化投资理念在中国...
基于远程监督的多因子人物关系抽取模型. 黄杨琛,贾焰,甘亮,徐菁,黄九鸣,赫中翮. Multi-factor person entity relation extraction model based on distant supervision. Yangchen HUANG,Yan JIA,Liang GAN,Jing …
多因素模型的应用–多因素模型在理论上和实践中已经得到了广泛的应用。譬 如，后面要介绍的套利定价理论就以多因素模型作基础假 设。作为资产收益率生成过程，多因素模型已被许多经验 结果所证实，如和Fama-French(1993)的三因素模型。
深度分析：生信+免疫+COX模型，突破5分不在话下. 今天分享的是今年9月发表在Aging（IF=5.5）上的一篇文章，研究透明细胞肾细胞癌微环境中新型标志物的预后价值和免疫浸润情况。. 文章主题仍是生信分析结合免疫，但内容是以生信分析做基础，挑选出枢纽基因后 ...
<sec> 目的 多因素综合构建妊娠期糖尿病孕妇分娩巨大儿的预测模型。</sec><sec> 方法 选取妊娠期糖尿病孕妇120例，根据新生儿出生体质量不同分为巨大儿组( n =33)和正常组( n =87)。收集2组一般临床资料，采用logistic ...
多因子模型 高影响因子 Computers，Materials &Continua期刊为什么18年影响因子突然大幅度增加 ... 这是一个国际上通行的期刊评价指标。 影响因子 该指标是相对统计值，可克服大小期刊由于载文量不同所带来的偏差。一般来说，影响因子越大，其学术 ...
期刊 学术期刊 发表论文 多因子模型 高影响因子 常说的学术期刊影响因子是指的什么？（是指的综合影响因子还是复合影响因子）？关注者 3 被浏览 144 关注问题 写回答 邀请回答 ...
量化投资中经常听到的“多因子模型”是个什么鬼?因子是影响因素的简称,或简单理解成指标。我们都知道股票收益受到多重因素的影响,比如宏观、行业、流动性、公司基本面、交易情绪等等...
所属期刊栏目:经济在线出版日期:2018-05-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)页数:共3页页码...引证文献(1)[1]宁香.基于多因子模型的中国...
笔者旨在构建机器学习优化股票多因子模型,用以处理A股市场风格切换和选股问题来最终获得超额收益,首先构建因子分析模型来筛选出7个最优因子,进而构建基于机器学习的随机森林...
基于因子IC的多因子量化选股模型及绩效分析目录一、文献综述二、基于GARCH模型的沪深股市收益率波动性分析一般来说,我们用收益率波动性指标来衡量股票市场...
【期刊名称】市场论坛【年(卷),期】2018(000)008【总页数】6【关键词】【关键词】BP神经网络多因子模型量化投资【中图分类】F062.5【项目基金】中国社会科学院创新工...
7月16日下午,对外经济贸易大学金融学院潘慧峰教授开展题为“多因子模型的实践与学术框架”的高端讲座,青岛大学经济学院师生200余人积极参与此次活动,讲座由经济学院副院长吕学梁主持...
多因子模型是量化投资领域应用最广泛也是最成熟的量化选股模型之一,建立在投资组合、资本资产定价(CAPM)、套利定价理论(APT)等现代金融投资理论基础上。多因子模型假设市场是无效或...
基于Barra多因子模型的组合权重优化本篇文章有别于传统的多因子研究,我们并未将重点放在阿尔法因子的挖掘上,而是通过对股票组合的权重优化计算,找到了在市值中性、行业中性、风格因子中性约束下...
来自维普期刊专业版喜欢0阅读量:902作者:徐景昭摘要:基于量化投资中常用的多因子模型,对使用较为广泛的11个因子利用回归法进行有效性检验,选出有效因子分别构造了...
【摘要】考虑投资者关于市场的观点,并用椭球分布替代正态分布作为资产收益和投资者观点分布导出推广的多因子模型(EMFM).采集2015年1月5日到2018年9月11日上证A...